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Divergência de Convergência de Média Móvel - MACD BREAKING DOWN Divergência de Convergência de Média Móvel - MACD Há três métodos comuns usados ​​para interpretar o MACD: 1. Crossovers - Como mostrado no gráfico acima, quando o MACD cai abaixo da linha de sinal, é um sinal de baixa , O que indica que pode ser hora de vender. Inversamente, quando o MACD sobe acima da linha do sinal, o indicador dá um sinal bullish, que sugira que o preço do recurso é provável experimentar o momentum ascendente. Muitos comerciantes esperam por uma cruz confirmada acima da linha de sinal antes de entrar em uma posição para evitar ficar ficando falsa ou entrar em uma posição muito cedo, como mostrado pela primeira seta. 2. Divergência - Quando o preço de segurança diverge do MACD. Sinaliza o fim da tendência atual. 3. Aumento dramático - Quando o MACD sobe dramaticamente - ou seja, a menor média móvel puxa longe da média móvel de longo prazo - é um sinal de que a segurança é overbought e em breve voltará aos níveis normais. Os operadores também esperam por um movimento acima ou abaixo da linha zero porque isso sinaliza a posição da média de curto prazo em relação à média de longo prazo. Quando o MACD está acima de zero, a média de curto prazo está acima da média de longo prazo, o que sinaliza impulso ascendente. O oposto é verdadeiro quando o MACD é abaixo de zero. Como você pode ver a partir do gráfico acima, a linha zero muitas vezes atua como uma área de apoio e resistência para o indicador. Você está interessado em usar o MACD para seus comércios Confira nosso próprio Primer On The MACD e Spotting Trend Reversals Com MACD para mais informações O MACD é outra ferramenta popular muitos comerciantes usam. O cálculo por trás do MACD é bastante simples. Essencialmente, ele calcula a diferença entre uma corrente de 26 dias e 12 dias de médias móveis exponenciais (EMA). O EMA de 12 dias é o mais rápido, enquanto o de 26 dias é uma média móvel mais lenta. O cálculo de ambos os EMAs usa os preços de fechamento de qualquer período é medido. No gráfico do MACD, um EMA de nove dias do próprio MACD é traçado também, e ele atua como um sinal para as decisões de compra e venda. O MACD gera um sinal bullish quando se move acima de seu próprio EMA de nove dias, e emite um sinal da venda quando se move abaixo de seu EMA de nove dias. O histograma MACD fornece uma representação visual da diferença entre MACD e seu EMA de nove dias. O histograma é positivo quando o MACD está acima da sua EMA de nove dias e negativo quando o MACD está abaixo da EMA de nove dias. Se os preços estão em uma tendência de alta, o histograma cresce à medida que os preços começam a subir mais rápido, e os contratos como movimento de preços começa a abrandar. O mesmo princípio funciona inversamente à medida que os preços estão caindo. Consulte a Figura 1 para obter um bom exemplo de histograma MACD em ação. Figura 1: histograma do MACD. Como ação de preço (parte superior da tela) acelera para o lado negativo, o histograma MACD (na parte inferior da tela) faz novos mínimos. 13 O histograma do MACD é uma das principais ferramentas que os comerciantes usam para medir o momento. Porque dá uma representação visual intuitiva da velocidade do movimento do preço. Por esta razão, o MACD é comumente usado para medir a força de um movimento de preços em vez da direção ou tendência de uma moeda. Divergência de negociação Uma estratégia comercial clássica usando um histograma MACD é trocar a divergência. Uma das configurações mais comuns é identificar pontos em um gráfico onde o preço faz um novo swing alto ou um novo swing baixo, mas o MACD histograma doesnt, o que sinaliza uma divergência entre o preço eo momento. A Figura 2 ilustra um comércio de divergência típico. 13 Figura 2: Um comércio de divergência típica (negativa) usando um histograma MACD. No lado direito do gráfico de preços, os movimentos de preços fazem um novo balanço alto, mas no ponto correspondente no histograma do MACD, o histograma MACD não consegue exceder o seu máximo anterior de 0.3307. A divergência é um sinal de que o preço está prestes a reverter na nova alta e, como tal, é um sinal para o comerciante para entrar em uma posição curta. 13 Infelizmente, o comércio de divergência não é tão confiável ou preciso - ele falha mais vezes do que consegue. Os preços muitas vezes têm várias explosões finais voláteis para cima ou para baixo que gatilho pára e forçar os comerciantes fora de posição pouco antes do movimento realmente faz uma volta sustentada eo comércio torna-se rentável. A Figura 3 ilustra um fakeout de divergência comum. Que tem frustrado muitos comerciantes ao longo dos anos. (Saber quando as tendências estão a ponto de reverter é um negócio complicado, saiba mais sobre como detectar a tendência de Spotting Trend Reversals With MACD.) 13 Figura 3: Uma farsa de divergência típica. A divergência forte é ilustrada pelo círculo direito (na parte inferior do gráfico) pela linha vertical, mas os comerciantes que fixam suas paradas em altos do balanço teriam sido retirados do comércio antes de virar em sua direção. 13 Uma das razões que os comerciantes muitas vezes perdem dinheiro neste tipo de fakeout é porque eles entram em uma posição com base em um sinal do MACD, mas acabam por sair-lo com base em um movimento no preço. Uma vez que o histograma MACD é um derivado do preço e não um preço em si, esta abordagem mistura os sinais usados ​​para entrar e sair de um comércio, o que é incongruente com a estratégia. Usando o histograma MACD para entrada e saída Para resolver a inconsistência entre os sinais de entrada e saída, um comerciante pode basear suas decisões de entrada e saída no histograma do MACD. Para fazer assim, se o comerciante negociasse uma divergência negativa então continuaria a fazer exame de uma posição curta parcial no ponto inicial da divergência, mas em vez de usar o mais alto do balanço o mais próximo como o preço do batente, pode ou parar em vez do Posição se o alto do histograma MACD exceder o swing alto atingiu anteriormente. Isto diz ao comerciante que o impulso do preço está acelerando realmente eo comerciante era errado no comércio. Por outro lado, se um novo swing alta isnt alcançado no histograma MACD, o comerciante pode adicionar à sua posição inicial, continuamente a média de um preço mais elevado para a posição curta. Com efeito, esta estratégia de divergência negativa exige que o comerciante a média até como os preços temporariamente mover contra ele ou ela. (Leia mais especificamente sobre a média em nosso artigo está pressionando o comércio apenas pressionando sua sorte). Muitos livros de troca chamaram uma tal técnica que adiciona a seus perdedores. No entanto, nesta estratégia o comerciante tem uma razão perfeitamente lógica para a média - a divergência no histograma MACD indicou que o momento do preço estava diminuindo eo movimento pode em breve reverter. Na verdade, o comerciante está tentando chamar o blefe entre a aparente força da ação de preço imediato e as leituras de MACD que sugerem fraqueza à frente. Ainda assim, um comerciante bem preparado, usando as vantagens dos custos fixos em FX, por meio de uma média adequada do comércio, pode suportar as pressões temporárias até que o preço se torne a seu favor. A Figura 4 demonstra esta estratégia em ação. Figura 4: O gráfico indica onde o preço faz sucessivos aumentos, mas o histograma MACD não - prenunciando o declínio que eventualmente vem. Ao calcular a média de seu curto, o comerciante, eventualmente, ganha um lucro considerável como vemos o preço fazendo uma reversão sustentada após o ponto final de divergência. 13 Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts 13 Trading forex raramente é preto e branco. Regras que alguns comerciantes vivem, como nunca adicionar a uma posição perdedora, pode ser usado rentável na estratégia certa. No entanto, uma razão subjacente lógica deve sempre ser estabelecida antes de usar tal abordagem. Na próxima seção, bem olhar para a estratégia de velocidade fundamental que baseia as decisões comerciais sobre os dados econômicos fundamentais, em vez de technicals como o histograma MACD. MACD EA Strategy Registrado em Mar 2018 Status: Member 244 Posts Eu tenho trabalhado em uma estratégia para o último número De meses usando MACD como um sinal. A base para isso é o principal que o que sobe deve vir para baixo, eu acho que NB mencionou isso em um de seus tópicos anteriores. A estratégia é bastante simples. Um comércio de venda é aberto desde que 1. MACD valor é positivo sobre a vela atual, e 2. MACD valor da vela anterior foi menor (mais perto de 0) que o MACD sinal, e 3. MACD valor de 2 velas de volta é maior do que MACD Sinal Obviamente o oposto do acima para um comércio de compra. Eu originalmente estava negociando isso no prazo de 1 min em GU e usado um sistema de recuperação manual de reentrada em torno de 150 pips. Meu tp alvo foi de 5 pips. Em seguida, usei um gerador ea online para ajudar a codificar um ea que iria desencadear os comércios. Em uma tentativa de automatizar negócios de recvoery, eu apelo a qualquer um em um dos fios de Martingale de SWB e pipernet tomou o desafio e recodificou o ea para automatizar a estratégia de martingale. Este desenvolvido em um ea que negocia sobre uma escala da grade, porém espera até que tenha passado a escala e espere então por um sinal novo antes de incorporar o comércio seguinte. A Pipernet também testou isso no período de 15 minutos que parecia funcionar bem. Tenho desde testado em qualquer coisa até diariamente e funciona muito bem. Ele adicionou um filtro MACD para parar alguns comércios falsos. Eu anexei um backtest de 2018 para mostrar como ele parece tão longe. Infelizmente, o segmento SWB se moveu em outra direção e agora estou olhando para levar esta ea para a frente com um par de idéias adicionais. Anexei duas eas relativas a este. O segundo também só negocia com referência a um período de tempo mais alto (usuário ajustável), que parece ajudar a parar a maioria dos comércios que vão para L4, mas também pára a abundância de outros negócios rentáveis. Eu adicionei o código para isso, então ele pode estar errado. Meus pensamentos sobre o desenvolvimento são os seguintes Eu quero introduzir dois tipos diferentes de recuperação. O primeiro e possivelmente mais novo tipo de recuperação é algo que eu vou chamar de recuperação de impulso. Isto é simplesmente onde nós adicionamos negócios da recuperação cada vez que nós começamos um gatilho novo do comércio (veja a foto anexada que ilustra 3 tráfegos da recuperação do impulso após o primeiro comércio é tomada) O comércio de EAs unido com a recuperação do momentum desde que a escala é completamente pequena Como você pode ver dentro Esta imagem a recuperação de impulso trabalhou. Chamo essa recuperação de impulso como o impulso por trás do sinal de disparo original ainda é válido até que obtenha um sinal oposto (não necessariamente usando a configuração do filtro macd). Sobre os backtests parece que mais frequentemente do que não as trocas de movimento nos levam para o tp em dinheiro figura depneding sobre o cronograma. Vamos dizer que o pic anexado a recuperação de impulso didnt resultado no fechamento do comércio e, em seguida, recebemos um sinal oposto como indicado na foto. Este é o ponto que desejo desenvolver ainda mais. Ou nós 1. Feche todos os comércios abertos para uma perda e aguarde o assunto seguinte do comércio ao filtro do macd. Esta é a minha preferência, pois significa que não vamos entrar em mega drawdown quando momentum oscilações contra nós e permitus esperamos configurar mais comércios de sucesso. 2.We fechar o L2, L3 e L4 etc negócios de recuperação de impulso (em uma perda) e, em seguida, entrar plena NB estilo recuperação 1.1.2.4. Até que nós recuperarmos a BE mais a perda dos comércios da recuperação do impulso (mais o swap se aplicável) Esperançosamente alguém pode ajudar com este como os vários backtests e os testes do demo eu funcionei com este até agora indicam que executará bem. O melhor par que eu encontrei é GU, embora AU (com filtro de macd 0.0005) e CJ (filtro de macd 0.2) produzem resultados razoáveis ​​também. Os agradecimentos devem ir ao pipernet que ajudou com o desenvolvimento original deste ea ea todos aqueles envolvidos no segmento de SWB. EDITAR. O backtest abaixo é para 1-1-2018 até 30-03-2017 e usado 0.01 lotes. O máximo dd era 155 ou 1.28 Imagens anexadas (clique para ampliar)